Иногда настраиваемый сервер имеет FQDN имя, которое им обрабатываться не должно, но именоваться он должен именно так. В тривиальной настройке exim будет трактовать почту на этот домен локальной и складывать в /var/mail или подобную директорию для локальной почты. Чтобы домен и соответствующая почта не считалась локальной можно это явно прописать в /etc/exim4/hubbed_hosts, например
example.com: mx.example.com